Der Bornholmer Musikverein wurde 1901 von Frau Rigmor Smidt gegründet, die mit dem Redakteur Mathias S. der Zeitung „Bornholms Tidende“ verheiratet war. Der Verein erlebt demgemäss im Jahre 2023 seine 122. Saison und ist damit einer der ältesten Musikvereine in Dänemark.
Über den Beginn und die ersten hundert Jahre hat Erik Hansen einen Artikel im Magazin „Jul på Bornholm 2003“ („Weihnachten auf Bornholm“) geschrieben. Der Verein hat vorwiegend lokale Künstler, Sänger und Musiker benützt, aber auch königliche Künstler. Dem Verein hat mehrere Male die Schliessung gedroht, er wurde 1971 von Erik Hansen und anderen gerettet.
1969 entstand das Bornholmer Musikfestival sowohl als Konkurrent wie auch als Stütze. Man teilte das Jahr auf, so dass der Sommer dem Musikfestival gewidmet war, oft mit Gästen aus dem Ausland, währenddem der Musikverein Konzerte im Frühling und Herbst organisierte. Ausserdem gab es auch andere Konzertvermittler, wie z.Bsp. die Kirchen, die sowohl im Sommer wie im Winter agierten. Die Zusammenarbeit mit dem Musikfestival und den Kirchen war gut.
Mit einem neuen Vorstand im Jahre 2002 wurde die allgemeine Linie mit Kammermusikkonzerten hoher Qualität weitergeführt. Manchmal gelang es, junge Talente zu präsentieren, ehe sie allzu bekannt, berümt und teuer wurden. Das waren natürlich vorwiegend dänische Künstler, jedoch führte die Zusammenarbeit mit anderen Musikvereinen auch zu ausländischen Ensembles, wie z.Bsp. „Trio Duruflé“ aus Paris und „Ensemble Martinu“ aus Prag.
Von 2003 an gab es eine neue Art Konzerte mit Symphonieorchestern des Landes. Das neue Musikgesetz verpflichtete die Landesorchester, regelmässig auf Bornholm zu spielen, z.Bsp. spielte das Århus Symphonieorchester hier jedes fünfte Jahr. Diese Konzerte waren für die ganze Insel bestimmt. Die Behörden bezahlten infolgedessen einen Teil des Honorars für die Orchester. Der Musikverein übernahm die Verpflichtung, die Konzerte zu arrangieren und den übrigen Teil des Honorars zu bezahlen. Die Konzerte fanden statt in der Skt. Nicolai Kirche in Rønne oder in der Sportshalle. Z.Bsp. spielte das Århus Symphonieorchester mit dem jungen Jan Vogel, einem bekannten Cellisten aus Dresden. Ein besonderes Erlebnis waren die zwei Konzerte mit dem DR Symphonieorchester, das erste mit Sigurd Barret und dem Mädchenchor und das zweite mit Christina Aastrand als Solistin in Bruchs Violinkonzert. Das letzte dieser Konzerte fand statt im Jahre 2016 mit dem Sydjütlands Symphonieorchester unter der Leitung von Magnus Ericsson. Leider nahmen diese Konzerte damit ein Ende, da die finanzielle Situation der Orchester schwächer und schwächer wurde, indem der Staat mehr und mehr an Zuschuss sparte. Bornholm vermisst diese immer gut besuchten Konzerte mit grösseren Ensembles.
Als Ersatz versucht der Musikverein, mindestens alle zwei Jahre ein Konzert mit einem kleineren Kammerorchester abzuhalten. Im Jahre 2018 und 2020 war es das Concerto Copenhagen unter der Leitung von Lars-Ulrik Mortensen, das in der Skt Nicolai Kirche spielte zum grossen Vergnügen eines zahlreich erschienenen Publikums.
Bis 2010 war der ehemalige Oberarzt Steen Christensen Vorsitzender des Vereins. Er musste sich jedoch auf Grund von gesundheitlichen Problemen zurückziehen und starb im Jahre 2013. Von 2011 bis 2015 war es Bodil Westergaard, ehemalige Vicerektorin am Dänischen Musikkonservatorium in Kopenhagen, die den Vorsitz innehatte. Als auch sie aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste, übernahm 2016 der Physiker und ehemalige Gymnasiallehrer Robert Wilbrandt das Ruder.